兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府提要     兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府提要                                           编制日历：2025 年 01 月 23 日                   送出日历：2025 年 01 月 27 日            本提要提供本基金的迫切信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。 一、居品好像             兴银中证科创创业 基金简称                         基金代码            588660             兴银基金料理有限连累 基金料理东说念主                        基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司             公司                              上市交游所及上市 基金合同奏凯日     -                                暂未上市                              日历 基金类型        股票型              交游币种            东说念主民币 运作时势        交游型灵通式           灵通频率            每个灵通日                              运转担任本基金基 基金司理        刘帆               金司理的日历                              证券从业日历          2016 年 07 月 06 日 注：本基金场内简称为：双创五零；扩位简称为：科创创业 50ETF 基金；认购代码为：588663。未 来若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素甚至标的指数不 合适要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日 向中国证监会叙述并建议贬责有讨论，如调遣运作时势、与其他基金消灭或者阻隔基金合同等，并在 基金合同阻隔。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资标的与投资策略 投资标的        致密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化。             本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）。             为更好地杀青基金的投资标的，本基金可能一丝投资于国内照章刊行上市             的非成份股（包括创业板、科创板过甚他经中国证监会注册或核准上市的             股票）、存托笔据、债券（包括国度债券、央行单据、方位政府债券、金             融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣债券、可交换债券、可 投资边界             分离交游可转债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、债券回             购、金钱复旧证券、银行进款（包括依期进款、条约进款、告知进款             等）、同行存单、货币商场器具、金融养殖器具（包括股指期货、股票期             权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。             本基金不错按照法律法例和监管部门的揣摸礼貌进行融资以及参与转融通                        第 1 页，共 7 页          兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府提要            证券出借等联系业务。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适            当设施后，不错将其纳入投资边界。            基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（均            含存托笔据）的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基            金金钱的 80%；股指期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例按照法律            法例或监管机构的礼貌实施。            要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放弃，基金料理东说念主在            履行适合设施后，不错提拔上述投资品种的投资比例。            本基金主要采纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成过甚权重            构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变化进行相应            提拔。但在因特殊情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟            踪标的指数时，基金料理东说念主将期骗其他合理的投资方法构建本基金的实验            投资组合，追求尽可能逼近标的指数的弘扬。            特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的放弃； （2）标的指数成            份股流动性严重不及；（3）标的指数的成份股永远停牌； （4）标的指数成            份股进行配股、增发或被接纳消灭；  （5）标的指数成份股派发现款股息；            （6）标的指数成份股依期或临时提拔；（7）标的指数编制方法发生变 主要投资策略            化；（8）其他基金料理东说念主认定不适合投资的股票或可能严重甩抄本基金跟            踪标的指数的合理原因等。            本基金力图日均追踪偏离度的完满值不特别 0.2%，年追踪毛病不特别            毛病特别上述边界，基金料理东说念主应采纳合理措施，幸免追踪偏离度和追踪            毛病的进一步扩大。            抓证券投资策略；5、融资及转融通证券出借投资策略；6、股票期权投资            策略；7、存托笔据投资策略；8、可调遣债券、可交换债券投资策略            本基金的功绩比较基准为标的指数收益率，即中证科创创业 50 指数收益 功绩比较基准            率。            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基            金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，主要采纳完全复制法追踪标            的指数弘扬，具有与标的指数相似的风险收益特征。 风险收益特征            本基金投资于创业板和科创板股票，会面对创业板和科创板机制下因投资            标的、商场轨制以及交游法令等各异带来的非凡风险，包括流动性风险、            退市风险和投资辘集风险等。 （二）投资组合股产确立图表/区域确立图表 （三）自基金合同奏凯以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度                      第 2 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府提要 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 用度类型      份额(S)或金额(M)/抓有期限(N)     收费时势/费率          备注           S认购费       50 万份≤S          S≥100 万份                1000.00 元/笔 注：基金料理东说念专揽理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度；基金料理东说念专揽理网下股票认 购时不收取认购用度。投资者可屡次网下现款认购，须按每笔认购肯求所对应的费率端倪差别计费。 发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于 申购费：   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不特别 0.5%的法式收取佣金，其 中包含证券交游所、登记机构等收取的联系用度。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费时势/年费率或金额                       收取方 料理费           0.15%                             基金料理东说念主 托管费           0.05%                             基金托管东说念主 审计用度          -                                 司帐师事务所 信息线路费         -                                 礼貌线路报刊               按照国度揣摸礼貌和《基金合同》商定，               不错在基金财产中列支的其他用度按实验 其他用度          发生额从基金金钱扣除。用度类别详见本                联系行状机构               基金《基金合同》及《招募阐述书》或其               更新。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。年金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期叙述线路为准。 四、风险揭示与迫切领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应着重阅 读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   基金功绩受证券商场价钱波动的影响，投资者抓有本基金可能盈利，也可能吃亏。   本基金属于股票型基金，适合能正确刚烈和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资经过中面对的主要风险有：商场风险、流动性风险、信用风险、料理风险、其他风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及本基金的非凡风险。   本基金非凡风险包括：   （1）标的指数答复与股票商场平均答复偏离的风险   标的指数并不可完全代表扫数这个词股票商场。标的指数成份股的平均答复率与扫数这个词股票商场的平均                          第 3 页，共 7 页           兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府提要 答复率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司运筹帷幄气象、投资者心理和交游 轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险   ①由于标的指数提拔成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合提拔中产生追踪偏离度与 追踪毛病。   ②由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本 基金在相应的组合提拔中产生追踪偏离度和追踪毛病。   ③标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离 度。   ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时提拔投资组合或承担冲击成本而 产生追踪偏离度和追踪毛病。   ⑤由于基金投资经过中的证券交游成本，以及基金料理费和托管费的存在，使基金投资组合与 标的指数产生追踪偏离度与追踪毛病。   ⑥在本基金指数化投资经过中，基金料理东说念主的管聪敏商，举例追踪指数的水平、时刻技能、买 入卖出的时机聘用等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。   ⑦其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的放弃，基金投资组合中个别股票的抓有比例 与标的指数中该股票的权重可能不完全换取；因衰退卖空、对冲机制过甚他器具变成的指数追踪成 本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制谬误等，由此产生追踪偏离 度与追踪毛病。   （4）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指 数。基于原标的指数的投资战略将会更正，投资组合将随之提拔，基金的收益风险特征将与新的标 的指数保抓一致，投资者须承担此项提拔带来的风险与成本。   （5）追踪毛病限定未达商定标的的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的完满值限定在 0.2%以内，年化追踪毛病限定在 2%以内，但因 标的指数编制法令提拔或其他要素可能导致追踪毛病特别上述边界，本基金净值弘扬与指数价钱走 势可能发生较大偏离。   （6）指数编制机构住手行状的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和珍重，往时指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的料理和珍重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监 会叙述并建议贬责有讨论，如调遣运作时势、与其他基金消灭或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额抓有东说念主大会，基金份额抓有东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。投资东说念主将面对调遣运作时势，与其他基金消灭、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责有讨论笃定并实施前，基金料理东说念主应按照指数 编制机构提供的最近一个交游日的指数信息解任基金份额抓有东说念主利益优先原则防守基金投资运作，                       第 4 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府提要 该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与联系商场弘扬有在各异，影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：   ①基金可能因无法实时提拔投资组合而导致追踪偏离度和追踪毛病扩大。   ②停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代标记等要素影响本基金二级商场价 格的折溢价水平。   ③若成份股停牌时代较长，在商定时代内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将按照商定 时势进行结算（具体见招募阐述书“第十部分 基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的 内容与神气”联系商定）           ，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪毛病。   ④在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足额 的合适要求的赎回对价，由此基金料理东说念主可能在申购赎回清单中开发较低的赎回份额上限或者采纳 暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎回一皆或部分 ETF 份额的风险。   本基金运作经过中，当标的指数成份股发生赫然负面事件面对退市，且指数编制机构暂未作出 提拔的，基金料理东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时春联系成份股进行 提拔，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪毛病。   （8）基金份额二级商场交游价钱折溢价的风险   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场交游价钱的折溢价限定在一定边界内， 但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价 格折溢价的风险。   （9）参考 IOPV 决策和 IOPV 讨论谬误的风险   基金料理东说念主或基金料理东说念主奉求的指数行状机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证 券的实时成交数据讨论，并通过上海证券交游所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交游、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 讨论可能出现错 误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   （10）退市风险   因本基金不再合适证券交游所上市条目被阻隔上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前阻隔上 市，导致基金份额不可链接进行二级商场交游的风险。   （11）投资者申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且开发了现款替代比例上 限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所 需的实足的成份股，导致申购失败的风险。   （12）投资者赎回失败的风险   在投资者提交赎回肯求时，如本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对价，可能导致 出现赎回失败的情形。   另外，基金料理东说念主可能根据成份股市值边界变化等要素提拔最小申购赎回单元，由此可能导致 投资者按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一皆赎 回，而只可在二级商场卖出一皆或部分基金份额。                         第 5 页，共 7 页         兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府提要   （13）赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现经过中，由于商场变化、部分红份股流动性 差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   （14）退补现款替代时势的风险   本基金在申购赎回法子新增了“退补现款替代”时势，该时势不同于现有其他现款替代时势， 可能给申购和赎回投资者带来价钱的不笃定性，从而障碍影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。 极点情况下，要是使用“退补现款替代”证券的权重加多，该时势带来的不笃定性可能导致本基金 的二级商场价钱折溢价处于相对较高水平。   基金料理东说念主不合“时代优先、实时申报”原则的实施成果作念出任何应允和保证，现款替代退补 款的讨论以实验成交价钱和基金招募阐述书的商定为准。若因时刻系统、通信链路或其他原因导致 基金料理东说念主无法解任“时代优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的 利益可能受到影响。   （15）套利风险   由于证券商场的交游机制和时刻敛迹，完成套利需要一定的时代，因此套利存在一定风险。同 时，生意一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定边界之内也不可形成套 利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套 利，或卖不掉成份股而影响折价套利。   （16）申购赎回清单差错风险   要是基金料理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代 标识、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的浮浅进行。   （17）第三方机构行状的风险   本基金的多项行状奉求第三方机构办理，存在以下风险：   ①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到放弃、暂停或阻隔，由此影响 对投资者申购赎回行状的风险。   ②登记机构可能提拔结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算时势发生变化， 轨制提拔可能给投资者带来流露偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券交游所过甚他代理机 构。   ③第三方机构可能毁约，导致基金或投资者利益受损的风险。   （18）本基金投资特定品种的非凡风险   ① 本基金投资边界包括股指期货、股票期权等金融养殖品，股指期货、股票期权等金融养殖 品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货或期权价钱与基金投资品种价钱的联系度 缩短带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。   ② 本基金的投资边界包括金钱复旧证券，金钱复旧证券存在一定的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   ③本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言， 信用风险是指本基金在融资业务中，因交游敌手方毁约无法按期偿付本金、利息等证券联系职权， 导致基金金钱损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判                     第 6 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府提要 空幻等导致基金金钱损失的风险。合规风险是指由于违犯联系监管法例，从而受到监管部门处罚的 风险，主要包括业务超出监管机关礼貌边界、风险限定主义特别监管部门礼貌阀值等。   ④本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：1）流动性风险：面对大额 赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借对 手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应职权赔偿及借条用度的风险；3）商场风险：证券出借 后可能面对出借时代无法实时处置证券的商场风险。   ⑤本基金投资于创业板和科创板股票，会面对创业板和科创板机制下因投资标的、商场轨制以 及交游法令等各异带来的非凡风险，包括流动性风险、退市风险和投资辘集风险等。   ⑥本基金可投资国内照章刊行上市的存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价 格波动影响，与存托笔据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制联系的风险可 能径直或障碍成为本基金风险。 （二）迫切领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤苦的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵府提要信息发生要害变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期眷注基金料理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询时势   以下贵府详见基金料理东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管条约、招募阐述书   依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   基金份额净值   基金销售机构及揣摸时势   其他迫切贵府 六、其他情况阐述   无。                          第 7 页，共 7 页